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量化實驗室

資料載入中… 🏆 策略競技場 📋 策略跟單

這裡的結果都是你自己設定的規則用過去資料模擬出來的,不是投資建議,也不代表未來績效。已計入除權息還原、手續費、證交稅、滑價,以及開盤漲停買不到、跌停賣不掉;仍可能和實際成交有落差(例如零股、盤中流動性)。

範例組合(教學用,可再自行調整)

ETF 擇時(站上均線持有、跌破空手)

標的

持有方式

固定比例:多久調回一次

固定比例:現金年息 %

均線天數(用含息還原價計算)

連續幾天站上 / 跌破才換

回測從標的上市、均線算得出來那天起算。槓桿 ETF 每天追蹤 2 倍漲跌,盤整與急跌時耗損大,跌破均線前的虧損也是 2 倍。

進場條件(全部符合才買)

因子權重(0 = 不使用)

股票池

市場

近 20 日平均成交值 ≥(億)

股價 ≥(元)

市值 ≥(億,0 = 不限)

市值 ≤(億,0 = 不限)

只挑站上季線的只挑有獲利的(有本益比) 只挑法人近 20 日買超的排除金融保險股

持股與換股

持股檔數(等權重)

多久換一次股

排名掉出多少才賣

同一產業最多幾檔(0 = 不限)

每檔投入金額

回測經驗:成長、動能型用等權重報酬較高;防守型用波動加權回撤較小。

核心長抱 0050

核心長抱 0050 的比例

核心衛星:一部分資金長期持有 0050、其餘照策略操作,每月調回目標比例。換股清單只列策略那部分。ETF 擇時的標的選 0050 時不適用。

出場條件(任一成立就賣,0 = 不用)

停損(虧損 %)

波動停損(日均波動的幾倍)

移動停利(從最高點回落 %)

停利(獲利 %)

最長持有(交易日)

跌破 N 日最低收盤(海龜出場)

RSI(14) 高於多少就賣

收盤跌破月線就賣反彈站回 5 日線就賣(短線搶反彈用)

大盤濾網(攻守切換)

大盤轉弱時

盤整時持股比例

空頭時持股比例

轉弱時改持

多頭 = 0050 在半年線之上且過半股票站上季線(滿檔);兩者只成立一個 = 盤整;都不成立 = 空頭。狀態要連續 3 天確認才切換,避免來回進出。

資金投入方式

怎麼投入

每期投入(元)

扣款頻率

每月幾號扣款

一開始先投入(元,可 0)

智慧加減碼(0 = 不用)

策略淨值從高點回落 ≥(%)時加碼

或帳戶虧損 ≥(%)時加碼

加碼倍數

帳戶獲利 ≥(%)時扣款

減為

帳戶獲利 ≥(%)時停利

每次賣出持股的(%)

停利領回的現金,等淨值回落觸發加碼時再一起買回

加碼、減碼、停利都只在扣款日判斷;停利每次至少間隔 3 個月,賣出的錢留在帳戶當現金。
回測經驗:長期向上的市場裡停利常會少賺(現金沒在漲);「淨值回落時加碼」對指數型(0050)較有幫助。

資金、成本與期間

投入資金(萬元)

單筆 ≤ 日均成交值的(%)

手續費折扣

滑價(每次買賣 %)

回測期間

最後保留當「樣本外」

證交稅 0.3%(賣出時)固定計入;手續費 0.1425% × 折扣,買賣各收一次。「單筆 ≤ 成交值 %」避免回測買到實際上買不到的量(小型股特別重要)。

怎麼用
1. 左邊選一個範例組合,或自己調整因子權重
2. 設定持股檔數、換股頻率與停損
3. 按「跑回測」看過去幾年照這套規則操作的結果
每次換股都在「收盤後排名、隔天開盤成交」,不會用到當下還不知道的資料。